הקדמה- סקירת רכיב סטופ לוס אוטומטי באופציות מעוף

פקודת Stop Loss או בשמה בעברית קטיעת הפסד היא אחת הפקודות החשובות ביותר שאתה כמשקיע בשוק ההון בכלל וכמשקיע באפיק ההשקעה אופציות מעוף בפרט חייב להכיר ולהשתמש. כל סוחר מוצא את עצמו שוגה לא פעם בזיהוי כיוון השוק, בין אם אתה מבצע מסחר יומי ובין אם אתה סוחר מגמה, בין אם אתה סוחר ותיק ובין אם אתה מתחיל, אתה בוודאי מצאת את עצמך טועה בזיהוי כיוון השוק. השאלה מה אתה עושה אם הטעות שלך, האם אתה קוטע את ההפסד לפני שהוא הולך וגדל ו" מתארגן " מחדש לטרייד נוסף או שמא אתה שוקע בהפסד ההולך וגדל ונעשה לכזה שאתה כבר לא יכול להתמודד עם גודלו ואף לא פעם תמצא את ההפסד ככזה שמחסל לך את כל ההשקעה וגורם להפסדים צורמים הדבר עשוי להתרחש בצורה קיצונית ומהירה יותר כאשר אתה מבצע מסחר באופציות מעוף.

הרעיון בביצוע מסחר בבורסה הוא להרוויח כסף וכמה שיותר... אתה יכול לייצר רווח אם אתה מרוויח בכול עסקה ( אם אתה סוג של עילוי או בעל שיטה מיוחדת, מעטים הסוחרים האלה או אם בכלל קיימים ) או על ידי שמירה על מצב שבו הרווח גדול מההפסד בעסקאות שאתה מבצע.  על מנת לשמור על מצב שהרווח גדול מההפסד אתה נדרש הן לחתוך הפסד שהוא קטן והן לשמור על רווח גדול מהסטופ לוס שלך.

  - במאמר זה נסקור את רכיב הסטופ לוס הקיים במערכת המסחר האוטומטי Go4iTrader
* הדברים האמורים במאמר זה מתאמים גם לכותבי אופציות בהתאמה.


כאמור פקודת סטופ לוס היא מהחשובה שסוחר בבורסה חייב להכיר ולהשתמש, אי לכך ב- מערכת מסחר אוטומטי קיים רכיב סטופ המובנה בכול אחד מרכיבי המסחר, בין אם סטופ לוס יעודי ובין אם הוא קיים כחלק בלי נפרד מרכיב טייק פרופיט או טריילינג סטופ  - תמיד יש מענה למצב שבו התחלת בטרייד כלשהו והטרייד הלך נגדך.


התניות הקיימות לביצוע סטופ לוס

משקיעים שונים מבצעים סטופ לוס בהתרחש תנאים שונים.

להלן התניות שתוכל להזין במערכת המסחר לביצוע סטופ לוס

1. ירידה ממחיר מסוים בשער האופציה. לדוגמא אם האופציה ירדה משער 930  - בצע סטופ לוס.

2. ירידה מנקודה מסוימת במדד תל אביב 25 או מדד הגלום . לדוגמא, למשל,  אם הגלום ירד מערך 1300 בצע סטופ לוס לאופציה.

3. התניה ב 2 אופציות נוספות. למשל אם מחיר האופציה שאני מחזיק ירד משער 930  וגם קול אחר שבחרת שישמש כאינדקציה נוספת פרץ שער מסוים ופוט מסוים שבר שער מסוים. ( הדבר תורם לחיזוק קבלת ההחלטה למשל אם ביצעת סטופ בפוטים כי גם הקולים פרצו שער מסוים הדבר מראה על מגמה ההפוכה לטרייד שלך בצורה מובהקת יותר ולכן תעדיף למכור את האופציה )

4. התניה בשניות הדבר תורם למניעת ביצוע סטופ לוס ב" שבירת שווא " כלומר ניתן להזין למערכת המסחר, בצעי לי סטופ לוס אם ורק אם מחיר האופציה היה מתחת לשער 930 במשך X שניות לפחות. שוב, הדבר עשוי למנוע ביצוע סטופ לוס בשבירת שווא.

5. מאחר ומדובר במערכת מסחר מתקדמת הוכנס תנאי נוסף וייחודי שדה בשם " כמות מנגד "  משמעות השדה תוסבר בדוגמא שלהלן .

נניח ואנו מחזיקים 5 פוטים שקנינו בשער 1000 ורוצים לבצע סטופ לוס אם מחיר האופציה הגיע לשער 930.בספר הפקדות בבורסה מופיע לא רק שער האופציה אלא גם כמות הקונים \ מוכרים בהצע \ בביקוש בהתאמה ולכן ניתן להזין למערכת, למשל בשדה כמות מנגד - 15 ,שהמשמעות שלו - בצעי לי סטופ לוס אם ורק אם כמות הקונים ( בהנחה שאתה רוצה למכור אופציה ) ירדה מ 15. אתה בוודאי לא תרצה למכור 5 אופציות אם יש 500 קונים שהרי הסבירות שמחיר האופציה יעלה גבוה מאשר אם ישנם 15 קונים. ולכן שדה כמות מנגד תורם רבות בשמירה על כספך. לא תמכור את האופציה אלא אם כן גם שער האופציה הגיע לשער שלא רצית להישאר בפוזיציה וגם אם הביקוש לאופציה ירד מכמות קונים מסוימת, בדוגמה שלנו 15. כלומר אם הגיע שער 930 ויש אפילו 16 קונים המערכת לא תבצע סטופ לוס וייתכן כי מחיר האופציה יעלה ותינצל מביצוע סטופ לוס, במידה וכמות הקונים ירד מ 15 אזי המערכת תבצע מידית סטופ לוס.


 - קיימם 2 מצבים אפשריים להזנת סטופ לוס

1. באופציות שקנית דרך מערכת המסחר האוטומטי ( על ידי שימוש ברכיב קניה אוטומטית בפקודה משולבת של כניסה ויציאה )

2. באופציות שקנית בצורה ידנית או שהיו אצלך בתיק ההשקעות מיום מסחר אחר.



- כיצד מזינים למערכת המסחר האוטומטי בכול אחת מהדרכים הנ"ל ?

1. באם הכניסה לטרייד הינה דרך המערכת, אזי פקודת סטופ לוס שתזין במערכת היא מספר יחסי.
כלומר.. אם הזנת למערכת ( ברכיב הכניסה האוטומטית שעליו נדבר במדריך אחר ) הזנת כניסה בשער 1000 ואתה מוכן להפסיד רק 70 שח בטרייד אם הוא כשל, אזי בשדה סטופ לוס במחיר האופציה אתה תזין שער יחסי - למשל 70 ( ולא 930 ). המערכת כבר תדע להפחית משער הכניסה 70 ש"ח ולבצע סטופ לוס אוטומטי בשער 930. בהתאמה אם רצית לבצע סטופ לוס על פי מדד הגלום ( או ת"א 25 ) תזין למשל 1.5 נקודות והמערכת תחשב בצורה אוטומטית ממדד הכניסה שלך 1.5 נקודות ואם הגלום ירד מערך זה היא תבצע עבורך את הסטופ לוס בצורה אוטומטית.

2. במידה ויש לך אופציה כבר בתיק ההשקעות ואתה רוצה רק לבצע סטופ לוס עליה. מה שתזין למערכת הוא שער אבסולוטי.כלומר תזין את המספר 930, הוא השער בו אתה רוצה לצאת אם וכאשר יגיע. באותה מידה אם אתה רוצה לבצע סטופ לוס במדד גלום ( או במדד תל אביב 25 ) תזין ערך אבסלוטי 1298.50


- כיצד המערכת האוטומטית מתמודדת עם מהירות שינוי מחירי אופציות מעוף

שאלה : כשאני סוחר בצורה ידנית, לא פעם אני מבקש למכור את האופציה בשער 930 ומחיר האופציה " בורח " לי כמה עשרות שקלים, כיצד המערכת מתמודדת עם בעיה זו  ?

תשובה : מאחר ומדובר ב- מערכת מסחר מתקדמת ניתן מענה גם למצב של מחיר אופציה " המנסה לברוח " לעתים תרצה למכור אופציה בשער מסוים ותמצא שהוא " ברח " לך. במערכת המסחר Go4iTrader , בין היתר ברכיב הסטופ לוס, מובנה מנגנון אוטומטי המזהה כי שער האופציה מנסה לברוח. רכיב ה  " רדיפה " שמידית נותן לקונה את האופציה, מדובר בביצוע של פקודה במילישניות כך שבמידה והתרחש ניסיון בריחה המערכת מידית נותנת לקונה הבא את מחיר האופציה. כאמור קיים רכיב נוסף " כמות מנגד " שמשמש כהגנה נוספת מניסיונות בריחה כל ששילוב של 2 הרכיבים מאפשר לך למכור את האופציה בדיוק המרבי.



שאלה : לא פעם קיימים " בורות "  במחיר האופציה , למשל אם הסטופ שלי בשער 930 בקונה והמוכר הוא בשער 960,  מה המערכת עושה במקרה שכזה ?

תשובה :  גם למקרה כזה קיים פתרון במערכת, קיים מנגנון טיפול " בבורות " כלומר המערכת תמכור את האופציה בשער 930 אם ורק אם גודל הבור הוא קטן מ 30 ש"ח ( באופציות שמעל 2000 ש"ח אם הוא קטן מ 60 ש"ח ) ועסקה אחרונה בוצעה בשער הסטופ , כלומר אם העסקאות האחרונות באופציה הנ"ל יהיו בשערים 940 950 לדוגמא, אז האופציה לא תימכר, והיה ובוצעה עסקה בשער 930 אזי המערכת תמכור את האופציה מאחר ואנו רואים כי התחילו לבצע עסקאות בשער זה.



שאלה :  אני מעוניין לא פעם למכור את האופציה מסיבות שונות בשערים אחרים. כיצד ניתן לבצע זאת על ידי המערכת ?

תשובה : ניתן לבצע זאת במספר דרכים

1. להזין פקודת סטופ לוס שתתבצע מיידית למשל אם מחיר האופציה בשוק הוא 930 אזיי להזין פקודה עם סטופ לוס במחיר 930 כך תוכל למכור את האופציה במחיר שרצית במיידית.

2. תוכל למכור על ידי הקלקה בעכבר. במערכת מנגנון של חלוניות מיני חכמות אשר ניתן לבצע מהן פעולות רבות לרבות מכירה וקניה של אופציות, סימון בווי והזנה של כמות האופציה בחלונית מיני, הקלקה כפולה על לחצן העכבר השמאלי על הצד של הקונה וכמות האופציות שהזנת ניתנות מידית לקונה ( בהתאמה ניתן גם למוכר ).


זה המקום ליידע אותך כי במסגרת קבוצת רכישה שהוקמה בעניין מסחר עצמאי הושגו תנאים אטרקטיביים במיוחד הכוללים בין היתר עמלות מסחר אטרקטיביות, שירותי מסחר מתקדמים וכן הטבה בלעדית ! קבלת מערכת מסחר אוטומטי בחינם !